El Palacio del Caballero de Olmedo es un edificio mudéjar del siglo XVI, una muestra dedicada al teatro clásico del siglo de Oro. Don Alfonso fue el Caballero de Olmedo, así le nombró Lope de Vega en su obra. Un viaje en el tiempo, al pasado, a través de los sentidos para conocer la historia del insigne caballero.